面向 5 分钟与 15 分钟周期的二元期权市场，系统以实时行情驱动决策，以分层规则约束风险， 以工程化手段保障稳定运行。本页为架构与能力总览，说明设计理念、模块职责与风险边界。
市场扫描与持仓估值使用彼此隔离的数据通道。扫描面可以宽，估值面必须专一——两者互不抢占带宽，也不会互相打断。
推送到达即触发处理，而非固定节奏轮询。行情变化的传播路径尽可能短，避免"价格到了、决策还没醒"。
每条数据都经过新鲜度、时序单调、取值区间与空簿检测。不合格的数据不会进入决策，也不会污染估值。
实时推送 → 本地快照 → 兜底接口，逐级回退且带熔断。降级过程可观测，恢复后自动回到最优源。
估值、止损、止盈共用同一个价格口径。看到的价与能成交的价之间的差异，被显式建模而不是隐式忽略。
高并发行情下优先保证"最新价"而非"每一帧"。队列有界、按频次丢弃中间态，防止慢消费者拖垮整条链路。
| 阶段 | 职责 | 设计要点 |
|---|---|---|
| 标的筛选 | 确定交易窗口与可选标的 | 按周期、流动性、到期时间收敛候选集，避免在无效市场上消耗决策资源。 |
| 结构过滤 | 剔除结构不成立的机会 | 趋势一致性、价格结构、盘口深度与异常波动四类检验；任一不通过即放弃，不进入评分。 |
| 多因子评分 | 在通过结构检验的候选中排序 | 各因子独立计票、权重可审计；指标之间若高度共动则合并，避免把同一件事算成两票。 |
| 择时确认 | 决定"现在做"还是"再等等" | 结合短期动量与中期结构，区分顺势、逆势与盘整三种状态，各自采用不同的准入条件。 |
| 风险定价 | 把机会翻译成可承受的仓位 | 仓位由风险预算与流动性共同决定，不由信号强度单独决定。 |
优先选择即时成交类委托，减少挂单暴露与排队风险。价格上限由滑点预算约束，超出即放弃。
以回执与账户变动反推真实成交价、数量与成本。理论值仅用于兜底，绝不覆盖真实成交。
可恢复错误按策略重试，不可恢复错误立即降级，连续失败进入冷却。重试有上限，不允许无限循环。
同一标的、同一窗口、同一策略维度均带幂等锁，防止信号抖动导致的重复建仓。
持仓估值由专用行情通道驱动，逐笔更新。估值源的健康状态被持续监测，异常时自动切换并标记。
持仓在「建仓 → 持有 → 平仓中 → 已结算」之间单向流转，每个状态都有明确的合法转移与超时退出。
固定风险线、保本线、追踪止盈三条保护线并存，按优先级依次判定，互不覆盖。
对数据延迟、链路积压、回调异常持续采样。指标只用于发现问题，不参与交易判断。
判定自上而下，命中即执行，不再往下评估。
盘口到期后停止估值更新，进入结算确认流程，带超时与重试上限，避免长期挂起。
委托回执、账户余额、本地账本三方交叉校验。任何一方不一致都会被标记并进入人工复核队列。
区分交易盈亏与外部充提，避免把出入金误算成策略表现，也避免误触发风控。
同一笔持仓只会结算一次。重启、重放、并发都不会产生重复记账。
按市场状态、时段、方向与价格结构分桶统计表现，用置信区间而非单点均值判断优劣。
只有少数参数允许自动调整，核心规则与风险边界保持锁定。可调范围本身也是风控的一部分。
每次参数变更都留痕、可审计、可一键回滚。没有回滚路径的自适应，等于没有刹车。
小步调整、样本门槛、跨周期复核。单一周期表现优异不构成上线理由。
| 维度 | 机制 | 目的 |
|---|---|---|
| 可观测 | 链路延迟、队列水位、回调异常、决策原因码全量计数 | 问题在变成亏损之前被看见 |
| 发布纪律 | 加密分发 + 多面校验 + 灰度上线 + 回滚预案 | 杜绝"发布成功但没生效"的静默故障 |
| 冗余 | 主备双机、独立账户、状态隔离 | 单点故障不中断策略，也不放大风险 |
| 密钥管理 | 凭据与策略代码分离、最小权限、可轮换 | 降低泄露面与操作风险 |
| 复盘 | 每笔交易保留完整决策链与行情快照 | 事后能回答"当时为什么这么做" |
二元期权可能损失全部本金。系统的风控降低单笔与单日风险暴露，但不能消除市场风险。
历史表现不代表未来结果。任何回测或统计结论都可能因市场结构变化而失效。
行情接口、撮合服务与链上结算均由第三方提供。其延迟、限流与故障会直接影响执行结果。
模型与参数会随市场变化调整。本页描述的是设计理念与模块职责；附录参数模板仅为示例基线，不构成收益承诺。
百分比类参数一律按小数填写（5% 填 0.05、10% 填 0.10、15% 填 0.15，不要填 5 / 10 / 15）； 美元类参数为真实固定金额，直接填数字（3 = 3 美元）。 风控参数与账户规模、风险偏好相关，模板给出的是一组参考基线，实际使用请按自身情况调整。